Lo bueno es que ya encontramos dónde está el tema.
A ti te aparece diferente por la configuración regional (la manera en la que se muestran fechas, decimales, etc, es diferente entre México, España, Argentina, etc.)
El tema es que la configuración regional se define en varias ubicaciones del sistema (en Windows, en Power BI a nivel global, en Power BI a nivel archivo, y en los pasos del Power Query también lo puedes modificar). Esto complica decirte exactamente dónde cambiarlo en tu caso en específico. Porque podríamos cambiarlo en uno de esos lugares, pero los otros pueden entrar en juego y hacer que los cambios no se apliquen.
PERO, para resolverlo en tu caso, vamos a forzar el formato mm/yyyy usando un botón muy útil en Power Query.
Primero seleccionas la columna de Fecha (así como lo tienes ahorita). Luego haces clic en el botón de “Columna a partir de los ejemplos” del menú “Agregar columna”.
En la columna escribes la fecha AGREGANDO el cero antes del mes. Fíjate cómo yo voy a pasar las fechas de mí formato al tuyo, entonces yo se lo estoy quitando. En cambio tú se lo vas a agregar. Esto lo haces para las primeras 2 filas, o las que necesites para que Power Query detecte lo que estás haciendo (como en el recuadro rojo). Cuando te aparezca el formato que deseas, haces clic en Aceptar. Le pones el nombre Mes/Año a la columna porque es la columna que estamos haciendo.
Y el nuevo formato te va a aparecer.
Con esto debes de poder hacer la columna como está en la clase, pero sigo atento, un abrazo,
– Diego