Hola! Este es un caso avanzado donde no necesariamente están cambiando el mes para cerrar el año fiscal, sino que también están cambiando el día donde se acaba cada mes fiscalmente.
En este caso aún y cuando se podría hacer la tabla calendario en Power Query (https://www.datdata.com/products/aprende-power-bi-con-proyectos-sencillos/categories/2150269518/posts/2157821990), para hacer ese cambio avanzado deberás de agregar condicionales IF para lograrlo.
Si no deseas agregar condicionales IF, la otra opción siempre es Excel. Ahí podrías hacer una columna con todas las fechas del rango que deseas y luego agregar a la derecha cada una de las columnas. Esto también lo puedes hacer con fórmulas y condicionales tipo IF pero tienes mayor flexibilidad para controlar el valor de cada celda y columna.
Luego esta tabla la conectas a Power BI y funcionará igual que una tabla calendario. Solo asegúrate de dar margen para las fechas del futuro.