Hola,
Si es posible, para las carpetas de Onedrive funcionan de la mano con Sharepoint, te recomiendo ver este tutorial:
Comentarte que en nuestro curso de 'Destaca en tu empresa con Power BI' también se abarcan los temas de conexiones a Onedrive, Sharepoint, Carpetas, y más.
Saludos!
- Javier