Hola! Esto lo necesitas configurar en Power BI Service como administrador de tu organización.
Es en https://app.powerbi.com. Te vas a Settings (Configuración), Admin portal (Portal de administración), Tenant Settings, Map and filled map visuals, Enabled.
Son los pasos que vienen en esta imagen:
Además, si hay algún bloqueo por Firewalls en tu organización, puede que se requiera habilitar las URLs desde donde el mapa se conecta a internet para obtener su información. Esto lo debe de hacer el administrador de redes.
La otra opción sería salirte de la cuenta de la organización en Power BI Desktop (como el ejemplo de la imagen de abajo) y ahí no deberías de tener ese problema.
Saludos y un abrazo!
– Diego