Hola Mary! ¿Te aparece algún mensaje de error o algo parecido?
Quizás tienes que instalar los drivers de MySQL en tu computadora, ya que Power BI no los trae por default.
Aquí lo encuentras: https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/
Nota: puede que el conector de MySQL te de problemas porque los desarrollos no están probados con Power BI, ya que son de organizaciones completamente diferentes. El que yo he encontrado que no me da tantos problemas (especialmente con el Data Gateway) es la versión 8.0.16, que encuentras aquí: https://downloads.mysql.com/archives/installer/