Hola Belkys, si es posible hacerlo con el conector Web. Justo acabo de probarlo en Power BI.
Lo que tienes que hacer es tomar el enlace para descargar de cada consulta que aplicas (Es el enlace que aparece que indica token y una clave)
Va a llevarte tiempo la primera vez tomar cada uno de los enlaces, pero una vez los tengas todos, ya es un futuro solo será actualizar en Power BI.
Mi recomendación sería que no te conectes a cada enlace con el conector web (te llevará mucho tiempo). Puedes agregar todos los enlaces en una columna en Excel, y con columnas personalizadas o custom functions extraer el contenido.
Esto último lo aprendes en la especialización de Power Query, si no te funciona, igual puedes compartirme el Excel con el listado de enlaces y lo pruebo y te indico cómo hacerlo.
Saludos,
Javier