Quizás desaparece porque esa dimensión (ese cliente) no tiene valor de la medida con esos filtros aplicados.
El default en Power BI es no mostrar las dimensiones que no tienen valor en alguna medida de la visualización.
Lo que puedes hacer es hacer clic derecho el campo de la dimensión en la medida (en el ejemplo de la imagen sería en donde está el punto #2) y seleccionar la opción de "Mostrar elementos sin datos".
La otra es agregar un "+ 0" (sumarle cero a tu medida) al final de la medida para que la medida regrese cero en lugar de BLANK. Quedaría algo asi:
Ventas LY HolidayName =
CALCULATE([Ventas],
FILTER( ALL(Dates),
Dates[HolidayID] = SELECTEDVALUE(Dates[HolidayID]) && Dates[Year] = SELECTEDVALUE(Dates[Year]) -1)) + 0
Este es un pequeño hack que en ocasiones ayuda, pero en otras ocasiones te puede generar comportamientos no esperados, por lo que es importante que valides que sí te está sirviendo en tu caso y no te afecta en otras visualizaciones.