Hola Cecilia! Esa manera de trabajar con los meses, donde cada mes es una tabla de dimensión NO te va a servir en Power BI.
De hecho te va a generar demasiados problemas y no hay ningún beneficio.
Primero vas a tener que hacer el cambio a una tabla única de calendario. Y para estos 2 temas te recomiendo la Especialización en Modelado de Datos por Javier: https://www.datdata.com/products/especializacion-en-modelado-de-datos-con-power-bi
Ahí viene desde el inicio cómo hacer un buen modelo de datos, y de hecho de las primeras clases verás cómo trabajar con la tabla calendario que justo sirve para trabajar con fechas (días, meses, años, etc).