Hola Marco,
Podrías considerar agregar una columna con el Mes como Fecha, puede ser el primer día del mes o el úlitmo día. Después a esa fecha le pones el formato como lo deseas ver, por ejemplo ene 2024, feb, 2024, etc.
Aquí en esta clase alrededor del minuto 15 se muestra cómo hacerlo: https://www.datdata.com/products/aprende-mas-power-bi-con-proyectos-intermedios/categories/2151659222/posts/2162930929
También te recomiendo revisar el curso de especialización de modelado de datos, específicamente las primeras clases que abarcan estos temas con tablas calendario.
Saludos!
Javier