Hola!
Si no cuentas con las coordenadas de Latitud y Longitud, puedes considerar tener el nombre de la ciudad en conjunto con la provincia, nombre del país incluso.
Recuerda que los mapas de Power BI funcionan con Bing, entonces tienes que considerar agregar la ubicación más completa posible.
Por ejemplo, si agregas San Jose, puede ser que te la ubique en Estados Unidos.
Pero si consideras agregar:
San Jose, Costa Rica
Cartago, Costa Rica
Alajuela, Costa Rica
Incluso podrías agregar Ciudad, Provincia, País o hasta direcciones específicas como las agregarías en Bing Maps.
Cuando hagas una columna así, tendrías que agregar la categoría de dato de la columna como Ubicación.
Sé que vas comenzando con Power BI, para agregar la columna o combinar columnas lo harías con Power Query, te recomiendo ver esta clase: https://www.datdata.com/products/especializacion-en-transformacion-de-datos-con-power-query/categories/2154374108/posts/2179558127
Quedo atento por cualquier cosa.
Javier