Hola David:
Respondiendo tu pregunta, si puedes utilizar Power BI Embedded para filtrar el reporte a cada usuario dependiendo de su ID, para conocer a más detalle el funcionamiento puedes revisar la documentación de Microsoft en la página Power BI en sus aplicaciones | Microsoft Power BI
Y en cuestión de los costos, está página te permite ver los precios dependiendo el tiempo (en horas o por mes) y detalles del servidor: Pricing - Power BI Embedded | Microsoft Azure
Saludos 