Hola:
Encontré esto, espero te sea de utilidad:
Las áreas de trabajo de Power BI Premium, Premium por usuario y Power BI Embedded admiten la conectividad de plataforma abierta de Microsoft y las aplicaciones y herramientas cliente de terceros mediante el uso de un punto de conexión de XMLA .
Y para más detalle puedes revisar este link donde explica como conectarse con XMLA Conectividad y administración de conjuntos de datos con el punto de conexión de XMLA en Power BI – Power BI | Microsoft Docs 2
Saludos 