Hola José Luis:
Ya encontré la forma de crear esa columna concatenada a través de una agrupación. En este link dan paso a paso lo que se tiene que realizar Power Query para Excel – Capítulo 13 – Concatenar valores agrupados – EXCELeINFO Menciona que es para excel, pero funciona también apra Power BI ya que utilizan Power Query.
Basicamente es agrupar por la columnas que deseas, y luego construir una columna personalizada y filtrarla por extracción de valores con un delimitador.
Espero te sea de utilidad.
saludos