Las relaciones se establecen en Power BI en la ventana de modelador de datos, ver ejemplo adjunto.
Cuando subes tus tablas de contenido a Power BI y para crear tu modelo de datos es aqui donde tienes que hacerlo.
Cuando hablas de columnas claves, estamos hablando de tener mas de una tabla en tu modelo de datos, son las columnas que al tener la misma informacion se pueden conectar. Se crea una relacion entre la Tabla A y la Tabla B. Importante anotar que una de estas columnas, normalmente la que se llama de dimension (look up) tan solo contiene valores unicos (no se repiten ningun valor).
Este segundo ejemplo los mismo te lo aclara mejor, como ves dos tablas conectadas a traves de Order ID, la tabla de arriba es la de dimension (Dim – Look up Tables) y la de abajo la tabla de hechos (Fact Tables). Si esta relacion bien establecidad Power BI no podria darte informacion correcta acerca de los productos devueltos (Retunrs) a tu compania o te daria informacion incorrecta.
La terminologia proviene de los programas de Bases de Datos relacionales (Relational Databases)
Espero esto te ayude.
Federico