Hola Luis:
Lo puedes hacer de la siguiente manera:
1.- Ordenas una columna dando clic en su encabezado:
2.- Para ordenar además por otra columna, debes mantener la tecla SHIFT pulsado y hacer clic en la otra columna y aparecerá el ícono de orden en las dos columnas:
Espero te sea de utilidad.
Saludos 